Введение

Сегодня будет ликбез о техническом индикаторе - скользящее среднее Moving Average, также известен как MA. Я считаю его одним из базовых индикаторов как для тех анализа, как для торговли в подходе swing-трейдинга, так и для внутреневных торгов. Одно из преимуществ этого индикатора, программирование его для тестирования авто-стратегий, вероятное использование алго-трейдерами и/или системами поддержания ликвидности.

Методика расчета

Во-первых, определим, что скольящее среднее - это усреднение некоторых данных. Таким образом, если мы хотим получить среднюю цену закрытия за 9 дней, нам нужно сложить все показатели цен зафиксированных за 9 дней и поделить полученную сумму на этот период (9 дней). Скользящим называется, потому что с каждым новым днем, происходит проскальзывание на один день вперед при суммировании. Название такого индикатора вы можете встретить как SMA (Simple Moving Average). Чаще всего вы встречаете так называемую EMA (Exponential Moving Average), ее отличие от простой в том, что больший вес расчетов придется к последним торговым дням, на что это влияет, мы разберем далее в статье.

Есть еще как минимум несколько сложных типов скольщязих средних, которые мы пока упустим (например, линейно-взвешенные)

В каких случаях применять

Данный индикатор относится к трендовым инструментам, а учитывая методику его расчета, данные мы получаем с опозданием, это и является главной ловушкой в использовании этого инструмента. Ранее я упоминал EMA под вид, так вот этот тип расчета позволяет сократить запоздание в сравнении со стандартной методикой. Основные направления использования MA это

Определение нового тренда
Определение завершения текущего тренда, с последующим разворотом направления

Таким образом, можно сделать вывод что данный индикатор хорошо подходит для теханализа, фндументала. Однако его также используют и на более коротких промежутках торгов. Трендовая торговля, в разрезе одного года, занимает 50-70% общего торгового периода, что делает этот индикатор одним из основных в использовании.

Что важно знать при использовании

Данный индикатор не покажет вам прогноз развития тренда, только следование динамике
Точно можно сказать о следовании тендеции только после того как она сформировалась
Для коротких скользящих средних (например, на 4-5 дней), мы часто можем наблюдать пересечения, как итог ложные срабатывания. Это пагубно только в использовании алго-трейдинга.
- При этом я не рекомендую пренебрегать ими, т.к. они также позволяют показать возможный разворот цены (т.к. на коротких диапазонах вплотную следует за ней). Это помогает, когда вы хотите закрыть часть основной позиции или на втором счету открыть позицию против себя.
- Также короткие скользящие средние помогают ориентироваться в так называемых коридорах, периодах проторговки (боковик)

Параметры индикатора

Нет единого рецепта по использованию определенных параметров. Все еще сложнее, на каждый рынок, нужно подбирать свой набор параметров и фильтров, анализировать его и корректировать. Несмотря на то что наиболее принятым является использование MA для дневных графиков, на срочном рынке (фючерсов), для BREN, я остановился на следующем наборе скользящих средних:

Недельный график - фундаментальный анализ, валидация технического анализа
- EMA 20/50/100/200
Дневной график - технический анализ
- EMA 4/9/18
Четырехчасовой, пятиминутные графики - для дневного/swing трейдинга
- EMA 4/9/18

Откуда все эти цифры?

20/50/100/200 это стандартный набор, который используется в цикличном анализе для акций
4/9/18 - взяты на основе 5/10/20 дневного/недельного цикла, в случае с месячными циклами фючерсов, а также рядом еженедельных событий на рынке касательно запасов нефти и данных по спросу и предложению более чувствительная вариация параметров лучше адаптирована под правила работы со сделками на основе MA

Фильтры индикатора

После того как вы определили количество используемых скользящих средних, а также их параметры, на разные типы графиков. Стоит начать применять фильтры для определения следования по тренду, ложных пробоев или коррекций. Я выделяю следующие типы, на основе которых вырабатываю правила поведения действий с открытыми позициями или заходом в сделки

Цена закрытия пересекла отслеживаемую линию скользящей средней
Вся свеча (столбец) вышел и проторговался за пределами скользящей средней
Цена закрытия произошла на определенном зафиксированном проценте пересечения скользящей средней. При этом величина % соотношения статично.
Подтверждение закрытия прорывом из канала.
Пауза в 2-3 дня по времени, это полезно, особенно если вы используете данные из биржи по количеству активных торгоцев, например юр. лиц. Помогает не ловить ложные сигналы и спекулятивные заходы.

Применение полученной информаии на практике

В моем случае, я использую всегда 3 скользящие, поэтому приведу пример только для них, в случае если вы используете только одну или две скользящие средние, набор фильтр будет отличаться

Наиболее распостраненный - тройное пересечение. Подобные пересечения также используют с двойными скользящими. Пример на скриншоте показывает 4(светлая линия)/9(желтая линия)/18(оражеевая линия) скользящие средние. Обратите внимание, в некоторые месяца происходил тест 18 дневной скользящей, но сигналов к развороту у более быстрой 4-дневной не было (т.н. двойного пересечения) и наоборот. В такие периоды, некоторые торговцы закрывают и фиксируют часть прибыли, а кто-то же просто докупает в позицию сделки.
Пример закрытия, в котором мы видим как тройное пересечение, так и закрытие дня более чем на 2%. Похожая ситуации, в обратную сторону были 7 Июля 2023 года и вполне себе 01 Сентября 2023 года.

Если вам интересна тема использования технических индикаторов, либо для принятия действий на рынке нужны дополнительные данные - переходите в мой телеграм канал, где я публикую еженедельный теханализ, так и информацию по позициям внутри дня.